وايلي - fx - خيارات

خيارات الفوركس والمنتجات المنظمة الكاتب السيرة الذاتية نبذة عن الكاتب أوي ويستوب هو الرئيس التنفيذي لشركة ماثفينانس، وهي شبكة عالمية من كوانتس متخصصة في النمذجة وتنفيذ إكسهانج العملات الأجنبية. وقد عمل كمهندس مالي، وهيكلة ومستشار في فرق تداول خيارات العملات في سيتي بنك، يو بي إس، سال. أوبنهايم و كومرزبانك منذ عام 1992، وأصبح خبيرا في خيارات الفوركس معروف دوليا في كل من الأكاديمية والممارسة. يحمل أوي درجة الدكتوراه في التمويل الرياضي من جامعة كارنيجي ميلون، وعين أستاذا للتمويل الكمي في كلية هف-بوسينيس ششول للتمويل والإدارة في فرانكفورت، حيث كان مسؤولا عن برنامج الماجستير في التمويل الكمي. كتابه الأول مخاطر صرف العملات الأجنبية شارك في تحريره مع جوملرجين هاكالا نشرت في عام 2002، وقد نشرت أيضا مقالات في المالية وستوكاستيك. جورنال أوف ديريفاتيفس أند ماثفينانس نوسليتر. FX أوبتيونس أند سميل ريسك حول هذا الكتاب يمثل سوق الخيارات فكس أحد أكثر الأسواق تنافسية وقوة على المنافسة في العالم، ويتميز بالعديد من الخدوش التقنية التي يمكن أن تضر بشكل خطير بالتاجر غير المدرك وغير المدرك. هذا الكتاب هو دليل فريد لتشغيل كتاب الخيارات فكس من وجهة نظر صانع السوق. تحقيق التوازن بين الصرامة الرياضية وممارسة السوق ومكتوبة من قبل الممارسين ذوي الخبرة أنطونيو كاستاغنا، ويظهر الكتاب القراء كيفية بناء بشكل صحيح سطح تقلب كامل من أسعار السوق من الهياكل الرئيسية. بدءا من الاتفاقيات الأساسية المتعلقة صفقات العملات الأجنبية الرئيسية والهياكل المتداولة الأساسية من الخيارات فكس، الكتاب يقدم تدريجيا الأدوات الرئيسية للتعامل مع مخاطر تقلب العملات الأجنبية. ثم يمضي قدما لمراجعة المفاهيم الرئيسية لنظرية تسعير الخيارات وتطبيقها ضمن اقتصاد بلاك سكولز وبيئة تقلب عشوائية. كما يقدم الكتاب نماذج يمكن تطبيقها على سعر وإدارة خيارات الفوركس قبل دراسة آثار التقلب على الأرباح والخسائر الناشئة عن نشاط التحوط. كيف يتم استخدام نموذج بلاك سكولز في النشاط التجاري المهني أنسب نماذج التقلب العشوائي مصادر الربح والخسارة من دلتا وتقلب النشاط التحوط المفاهيم الأساسية للابتسامة التحوط نهج السوق الرئيسية والاختلافات من فانا فولغا الأسلوب التقلبات المتعلقة اليونانيين في التسعير نموذج بلاك سكولز من خيارات فانيلا عادي والخيارات الرقمية وخيارات الحاجز وأدوات الخيارات الغريبة أقل شهرة لرصد المخاطر الرئيسية من كتاب الخيارات فكس ويرافق الكتاب من قبل روم مدمج يضم نماذج في فبا، مما يدل على العديد من النهج الموصوفة في الكتاب. جدول المحتويات نسخة حقوق الطبع والنشر 1999-2017 جون وايلي أمب سونس، Inc. جميع الحقوق محفوظة. نبذة عن وايلي وايلي وايلي جوب نيتوركفوري إكسهانج أوبتيون التسعير يغطي هذا الكتاب خيارات الصرف الأجنبي من وجهة نظر الممارس المالي. أنه يحتوي على كل شيء كمي أو تاجر يعمل في البنك أو صندوق التحوط سوف تحتاج إلى معرفة عن الرياضيات من النقد الأجنبي - وليس فقط الرياضيات النظرية التي تغطيها الكتب الأخرى ولكن أيضا تغطية شاملة للتنفيذ والتسعير والمعايرة. مع المحتوى الذي تم تطويره مع مدخلات من التجار ومع أمثلة باستخدام البيانات في العالم الحقيقي، يقدم هذا الكتاب العديد من المنتجات الأكثر شيوعا المطلوبة من مكاتب تداول الخيارات فكس، جنبا إلى جنب مع النماذج التي التقاط خصائص المخاطر اللازمة لسعر هذه المنتجات بدقة. والأهم من ذلك، يصف هذا الكتاب الطرق العددية المطلوبة لمعايرة هذه النماذج - وهي منطقة غالبا ما تهمل في الأدبيات، والتي هي مع ذلك ذات أهمية قصوى في الممارسة العملية. ويعطى العلاج الشامل في نص واحد موحد إلى الميزات التالية: اتفاقيات السوق الصحيح لتقلب أسعار الصرف فكس تعديل لتسوية وتأخير تسليم الخيارات التسعير من خيارات فانيلاس والحاجز تحت ابتسامة تقلب حاجز الانحناء للحد من حاجز خطر الانقطاع قرب انتهاء قوة الصناعة المعادلات التفاضلية الجزئية في واحد ومتعدد من المتغيرات المكانية باستخدام الفروق المحددة على الشبكات غير الشكلية أساليب تحويل فورييه لتسعير الخيارات الأوروبية باستخدام وظائف مميزة نماذج التقلب العشوائي والمحلي ونموذج تقلب ستوكاستيكلوكال مختلط ثلاثي الأطوار طويل الأمد فكس موديل تقنيات المعايرة العددية للجميع والنماذج في هذا العمل نهج متغير الدولة المعزز للتسعير بقوة تعتمد على مسار باستخدام إما المعادلات التفاضلية الجزئية أو محاكاة مونتي كارلو ربط نظرية صارمة رياضيا مع الممارسة، وهذا هو الدليل الأساسي على النقد الأجنبي خيارات في سياق السوق المالية الحقيقية. جدول المحتويات الدلتا واتفاقيات السوق التقلب البناء السطحي التقلب المحلي والتقلب الضمني الطرق العددية للتسعير والمعايرة الجيل الأول الغريبة - الخيارات الثنائية والجدار الثاني الجيل الثاني الغريبة طويلة الأجل خيارات العملات الأجنبية قائمة بالأرقام. 1.1 مقدمة لطيف في أسواق الفوركس. 1.2 أنماط الاقتباس. 1.3 اعتبارات المخاطر. 1.4 قواعد التسوية الفورية. 1.5 قواعد انتهاء الصلاحية والتسليم. 1.6 قطع مرات. 2 التصفيات الرياضية. 2.1 نموذج بلاك سكولز. 2.2 حياد المخاطر. 2.3 اشتقاق معادلة بلاك سكولز. 2.4 دمج سدي ل ست. 2.5 بلاك-سكولز بديس أعرب في لوغسبوت. 2.6 فاينمان-كاك والتوقعات المحايدة للمخاطر. 2.7 خطر الحياد وافتراض الانجراف. 2.8 تقييم الخيارات الأوروبية. 2.9 قانون سعر واحد. 2.10 نموذج الهيكل الأسود سكولز. 2-11 تحليل بريدن-ليتزنبرغر. 2.12 ديجيتالس الأوروبية. 2.13 تسويات التسوية. 2.14 تعديلات التسليم المتأخرة. 2-15 التسعير باستخدام أساليب فورييه. 2.16 ليبتوكورتوسيس - أكثر من التيول الدهون. (3) الدلتا واتفاقيات السوق. 3.1 إقتباس نمط التحويلات. 3.2 قانون العديد من الدلتا. 3-3 اتفاقيات دلتا العملات الأجنبية. 3.4 سطوح تقلب السوق. 3.6 خنق السوق. 3.7 ابتسامة الخنق وعكس المخاطر. 3.8 التصور من الخناق. 3.9 ابتسامة الاستيفاء - متعدد الحدود في دلتا. 3.10 ابتسامة الاستيفاء - صابر. 3-11 ملاحظات ختامية. 4 التقلب بناء السطح. 4.1 التقلب العمود الفقري - شقة الاستكمال إلى الأمام. 4.2 التقلب الزمني للسطح الزمني. 4.3 التقلب سطح الاستيفاء الزمني - العطلات وعطلات نهاية الأسبوع. 4.4 التقلبات السطحية الاستيفاء الزمني - التأثيرات اليومية. 5 التقلب المحلي والتقلب الضمني. 5.2 معادلة فوكر-بلانك. 5.3 دوبيريس بناء التقلبات المحلية. 5.4 التقلب الضمني والعلاقة بالتقلب المحلي. 5.5 التقلب المحلي كتوقع مشروط. 5.6 التقلب المحلي لأسواق الفوركس. 5.7 الانتشار و بدي للتقلب المحلي. 5.8 نموذج سيف. 6 التقلب العشوائي. 6.2 التقلب غير المؤكد. 6.3 نماذج التقلب العشوائي. 6.4 التقلب العشوائي غير المترابط. 6.5 التقلب العشوائي ترتبط مع بقعة. 6.6 نهج فوكر-بلانك بدي. 6.7 نهج فاينمان-كاك بدي. 6.8 نماذج التقلب العشوائي المحلي (لسف). 7 الطرق العددية للتسعير والمعايرة. 7.1 الجذر واحد الأبعاد الأبعاد - حساب التقلب الضمني. 7.2 المربعات الأقل خطية التقليل. 7.3 محاكاة مونت كارلو. 7.4 بدس انتشار الحراري في المالية. 7.5 الأساليب العددية لأجهزة تطوير الأداء. 7.6 واضح الفرق الفرق محدود. 7.7 فرق واضح صريح على مشابك غير موحدة. 7.8 مخطط الفرق المحدود الضمني. 7.9 مخطط كرانك - نيكولسون. 7-10 المخططات العددية للأجهزة متعددة الأبعاد متعددة الأبعاد. 7.11 مخططات توليد الشبكة غير النظامية العملية. 7-12 مزيد من القراءة. 8 الجيل الأول الغريبة - الخيارات الثنائية والحاجز. 8-1 مبدأ الانعكاس. 8.2 الحواجز والثنائيات الأوروبية. 8.3 الثنائيات والحواجز التي تتم مراقبتها بشكل مستمر. 8.4 منتجات الحاجز المزدوج. 8.5 الحساسية للتقلبات المحلية و العشوائية. 8.6 حاجز الانحناء. 8.7 مراقبة القيمة. 9 الجيل الثاني الغريبة. 9.1 خيارات منتقي. 9.2 خيارات الاستحقاق على المدى. 9.3 خيارات البدء إلى الأمام. 9.4 خيارات المراجعة. 9.5 الخيارات الآسيوية. 9.6 ملاحظات الاسترداد المستهدفة. 9.7 التقلبات والتباين. 10 خيارات متعددة العملات. 10.1 الارتباطات، التثليث وغياب المراجحة. 10.2 خيارات الصرف. 10.4 أفضل الأسوأ والأسوأ. 10.5 خيارات السلة. 10.6 الأساليب العددية. 10.7 A ملاحظة عن العملات اليونانية. 10.8 كوانتوينغ عوامل غير قابلة للتداول. 10.9 مزيد من القراءة. 11 لونغداتد فكس. 11.1 مقايضات العملات. 11.3 القياس الآجل. 11.4 ليبور في المتأخرات. 11.5 نموذجي المنتجات فكس لونغداتد. 11.6 نموذج العوامل الثلاثة. 11.7 معايرة معدل الفائدة لنموذج العوامل الثلاثة. 11.8 المعايرة الفوركس بقعة من نموذج ثلاثة عوامل.