Fx - خيارات انقضاء مرات

سوق العملات الأجنبية بين البنوك سوق الفوركس - لماذا يجب عليك العناية يوروس 1.2300 انتهاء الإضراب اليوم يشاع لحجم جيد. يقول عنوان الأخبار، ولكن كيف تفسر هذا. لفهم الخيارات الفوركس فمن الأفضل أن تفسر بعض الاتفاقيات أن جميع التجار الخيار المهنية يعرفون ولكن ليس بالضرورة، مكتوبة في أي مكان. والهدف من هذه المقالة هو تكافؤ فرص اللعب إلى حد ما بالنسبة لمتاجر التجزئة من خلال مناقشة الإجراءات المشتركة في سوق خيارات العملات الأجنبية بين البنوك. غالبية تدفق الخيارات الفوركس هو أوتك (دون وصفة طبية)، وهو ما يعني أساسا أنه مستقل عن أي التبادلات. في حين يمكن أن تكون الشروط الفردية، من أجل الحفاظ على السيولة هناك عدد من الاتفاقيات الموحدة. ومع ذلك، تختلف هذه الاتفاقيات من زوج العملات إلى زوج العملات. إذا كنت تعرف قليلا عن خيارات العملات الأجنبية، وربما كنت قد سمعت عن نيويورك قطع وهو 10AM نيويورك الوقت. هذا هو عندما تنتهي تقريبا جميع الخيارات الفوركس، وخاصة بالنسبة للشركات الكبرى، ولكن هناك استثناءات قليلة. إذا كنت تتداول عملات الأسواق الناشئة يجب أن نعرف أن ل تري، وقطع هو 12:00 توقيت لندن، في حين ل بلن هو 11:00 وارسو الوقت (عادة 10 لدن)، في حين ل فورنت هو 12:00 توقيت بودابست (عادة 11 لدن). إذا كنت تتعامل مع طفرة آسيوية ثم قطع طوكيو هو أيضا متكررة جدا وهو 1500 قطع طوكيو (GMT9). عندما كنت تتداول جبي والصلبان مع البنوك الأمريكية أو الأوروبية، 95 من القطع سيكون نيويورك الرغم من ذلك. ومن بين العملات الأخرى الأقل تداولا في أوروبا، فإن أزواج نوك، سيك، سشك، زار تستخدم قطع نيويورك أيضا، على الرغم من أن سوق الخيارات غير سائل إلى حد ما. بالنسبة ل روب و برل السوق تركز أساسا على تسوية النقدية في الخارج مقابل إصلاح محدد مسبقا، وعلى هذا النحو يجب النظر في هذه الأزواج بشكل منفصل عن سلوكهم. شيء آخر يجب أن تبقي عينيك هو التوقيت الصيفي. في حين أن دست هي موحدة إلى حد كبير في جميع أنحاء أوروبا، والولايات المتحدة في كثير من الأحيان لديها بضعة أسابيع من الاختلاف. على هذا النحو إذا كنت تعيش في لندن واعتادوا على أن قطع نيويورك هو عادة 3:00 بتوقيت لندن (كما نيويورك هو غمت-5). سيكون هناك في بعض الأحيان الوقت حيث سيكون لديك لمشاهدة من التوقيت التوقيت الصيفي دست وهذا سوف تحول نيويورك قطع ليكون 2pm في لندن. ما يحدث عند خيارات أوتك المقطوعة في السوق بين البنوك هي من أوروبا و نكهة قابلة للتسليم مما يعني أنها يمكن أن تمارس في يوم انتهاء الصلاحية فقط، وإذا مارس الطرف المقابل تنفيذ الصفقة الفورية في الإضراب. وعلاوة على ذلك، على الرغم من أن يطلق عليه نيويورك قطع، فإن العملية الفعلية لممارسة الخيارات عادة ما تتم من قبل مراكز التداول في لندن لمعظم البنوك الكبرى كما لا تزال لندن مركز تداول العملات الأجنبية الرئيسية بسبب وصولها لكلا الصباح الباكر الولايات المتحدة وساعات التداول، فضلا عن الأوقات الآسيوية المتأخرة. ومع اقتراب موعد الوقف في الساعة 14:57 مساء في لندن، تطلب البنوك التي لديها موقف خيار طويل نظيرتها على محطات التعامل مع رويترز أن تقول ما إذا كانت تريد ممارسة خياراتها الطويلة أم لا. لنأخذ مثالا. لنفترض لونغبانك طويل دعوة اليورو مقابل الدولار الأميركي في إضراب 1.2300 ل 100 ميو مع الطرف المقابل شورتبانك الذي لديه موقف عكسي. في الساعة 14:59:55 يتداول السوق الفوري 1.2307. إذا كان التاجر هو دلتا التحوط متحفظا وهذا يعني أنه قبل انتهاء صلاحية الخيار هو طويلة 50 ميو يوروس فوق 1.2300 و 50 ميو قصيرة أدناه. حتى إذا كان قبل انتهاء الصلاحية مباشرة يمارس المكالمة من خلال شراء 100mio في 1.2300 من شورتبانك، وقال انه يمكن أن يغلق على الفور موقفه من خلال بيع 50mio في 1.2307 في السوق الفورية. وفي الوقت نفسه من المرجح أن يكون لدى بنك شورتبانك الموقف المعاكس إذا تم التحوط بشكل متحفظ وكل شيء يتم عكسه. فلماذا يمكن أن ينتهي الخيار يسبب حركة مفاجئة في بعض الأحيان في السوق. في المثال السابق، كان الافتراض الرئيسي هو أن كل من حامل الخيار والنظير قد قاما بتحوط موقفهما بشكل متحفظ. ويتغير هذا تماما إذا كان لدى أحد الأطراف المقابلة خيارات لأسباب مضاربة. فالزبون، مثل صندوق التحوط، لا يريد بالضرورة أن يحوط من تعرضه في السوق الفورية، وإنما يبحثون عن التعرض للتعرض عن طريق استخدام الخيارات. يمكن للعميل المذكور على سبيل المثال التجارة مع 3 بنوك في 200mio كل وضع على نفس الموقف. وفي وقت انتهاء الصالحية، سيحتاج صانعو السوق إلى تغطية موضعية قدرها 100 ميو لكل دقيقة في وقت قصير من أجل جعلها محايدة دلتا مما يؤدي إلى انهيار كلاسيكي في أطر زمنية أقصر. غالبا ما يظهر تدفق المضاربة أكبر على تبادل الخيارات مجموعة سم. للمضاربين الذين يريدون أن تبقى مجهولة تماما، وهذا هو في كثير من الأحيان الطريق الوحيد لبناء موقف كبير. أيضا في كثير من الأحيان غالبا ما تتزامن الأرقام الاقتصادية إيسم مع خفض نيويورك مما تسبب في مزيد من التقلبات وعدم اليقين. التقلبات في األموال كمؤشر غير أن التكيف مع تقلبات السوق، ينبغي أن تحل بيانات التقلب الخاصة بالعملة محل مؤشر فيكس لمعظم التجار الموجهين نحو االقتصاد الكلي. وكان الارتباط السلبي بين الأسهم و فيكس معروف جيدا وبالمثل بالنسبة لمعظم أزواج العملات هناك خطر على موازاة المخاطر الموازية التي يمكن استخلاصها، وخاصة بالنسبة لمعظم الاقتصادات الناشئة. في حين أن أرقام تقلب الأموال في المدى القصير تشير إلى السرعة الضمنية للحركات الفورية، والتي عادة ما تكون أسرع وأكثر فجأة في البيئات المعرضة للمخاطر، عكس المخاطر (أو الانحراف) يدل على قوة الارتباط بين السرعة واتجاه السوق. حتى إذا كان يوم واحد كنت ترى اختراق على المدى الطويل في كل من تقلب العملة والبقعة، قد تضطر إلى ضبط التداول داخل اليوم الخاص بك أن تأخذ في الاعتبار أن الاتجاه على المدى الطويل هو الآن يهيمن بقوة. الدولار الأسترالي هو عملة المخاطر النموذجية التي تتداول بهذه الطريقة. أحد عمليات التداول الشائعة هو عندما يحدث انخفاض كبير في تقلبات سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي على مدى فترة من الأسابيع، فإن الانخفاضات الأخرى لا تتسبب في حدوث تقلبات أعلى، وقد يتراجع التقلب الضمني في بعض الأحيان، مما يشير إلى أن هذه الخطوة تخسر البخار، حول يمكن أن يكون قاب قوسين أو أدنى. وأخيرا يجب أن يتغذى التقلب أيضا في معظم الأنظمة أو قواعد التداول حيث يتم تحديد الأرباح المحصلة وخسائر الوقف كهدف ثابت. عندما يزيد التقلب إلى الضعف، فمن المنطقي لضبط هذه أوامر الحد وفقا لذلك، وتعزيز النظام من خلال تكييفه مع الظروف الحالية والضمنية في السوق في المستقبل. وهذا سوف يساعدك حتى عند الذهاب إلى موسم عطلة هادئة وكذلك على مدى عيد الميلاد مع تقلبات السوق تنخفض بشكل ملحوظ أو عندما تقلب فجأة يقفز مثل في تحطم فلاش كما تقلبات ضمنية سوف اقول لكم بالضبط عن طريق المتوقع منك لتعديل الأوامر الخاصة بك. وخلاصة القول، بالنسبة لتجار سافي، يمكن أن توفر بيانات سوق الخيارات أكثر من مجرد بعد إضافي للتداول. ومع ذلك فإن ترتيب التعقيد هو أعلى بكثير حيث يحتاج المرء إلى أن يأخذ في الاعتبار الأوقات ضوء التوفير في اليوم، والإصدارات الاقتصادية، والعطلات والتدفقات المضاربة. في حين أن هذا لا يحدث فرقا كل يوم واحد، ولكن هناك عدد قليل من المرات في السنة، حيث يمكن معرفة إضافية يمكن أن تخلق أرباحا خارجا جعل شهرهم أو حتى عامهم. وأخيرا، إذا قمت بتداول نظام أو قاعدة مجموعة مع مسافات النظام حد ثابت ثم سوف تكون مناسبة تماما للتكيف مع ذلك من خلال النظر في تقلبات السوق الضمنية الحالية. حر فكس أوبتيون ريسورسز أورجنالي بوستيد بي غماجمر هايك هو حق - سوق الخيارات الفوركس بين البنوك هو أوتك، لذلك لا أفهم تماما لماذا تعتقد أن تواريخ انتهاء الصلاحية ينبغي أن تكون المعلومات العامة. يمكن أن تكون تواريخ انتهاء الصلاحية أي شيء يريده العميل، ويتعين على المصرف الذي يأخذ الجانب الآخر من الصفقة الإفصاح عن هذه المعلومات إلى السوق. وأتفق أيضا مع حايك على أنه من المستحيل استخدام هذه المعلومات في أي شيء آخر غير الطريقة القصصية البحتة. أن قال، دائما يستحق أن يكون على بينة من انتهاء الصلاحية الرئيسية تيمس (في مقابل التواريخ) التي هي معيار جميل. طوكيو قص هو 10:00 وقت لندن نيويورك قص هو 15:00 بتوقيت لندن (وبصرف النظر عن في ذلك الأسبوع أو نحو ذلك عندما ننتقل إلى بست واليانكس لم تفعل حتى الآن). السوق في كثير من الأحيان السياط حول قليلا حول هذا الوقت، بنفس الطريقة التي يفعلها حول مرات تثبيت بين البنوك (لأسباب مشابهة جدا). ولكن في الواقع التنبؤ بالضبط ما سيحدث هو الكثير أصعب. فقط أن ندرك أن هذا الوقت من اليوم يمكن أن يكون متقلب. أنا أعرف القليل جدا عن الخيارات لذلك هذا هو معلومات مفيدة ولكن ذكرتم طوكيو والولايات المتحدة وقت القطع، هل هناك وقت لندن كيف يمكن أن تؤثر خيارات فكس السعر الفوري في نهاية لانتهاء ربما كنت تشير إلى خيارات أوتك كما تبادل العملات خيارات العملة عادة ما يكون لعقد الآجلة وليس عملة سبوتاش. مع هذا في الاعتبار، كيف يمكنك تحديد أسعار الإضراب المهم بناء على وجود وسيط فقط لاقول لكم فتح حجم الفائدة معلومات عن خيارات إكسيريز كبيرة يمكن العثور عليها في أي مكان. في بعض الأحيان حتى يتم نشر وحدات التخزين. كنت غير قادر على الاعتماد 100 على هذه المعلومات، ولكن أتابع ذلك لسنوات. أعتقد أنه صحيح جدا. إذا كنت ترى انتهاء الخيار مع نظري 500 ميو وأكثر من ذلك، يمكنك أن تتوقع أن الإضراب سيكون بمثابة المغناطيس. ترتبط معظم التدفقات مع تحوط دلتا أو المعاوضة. كما عملت مدير المخاطر تقريبا في كل مرة كنت استوعبت عادة عادة قبل وقت انتهاء الصلاحية. أنا لا أعتقد أنه يمكنك التجارة قبل انتهاء لان النطاق هو عادة 20-30 نقطة. ما يمكنك القيام به هو شراء خنق مع خيارات الفانيليا عادي 1-2 قبل ساعات من قطع نيويورك. وسوف يكون فولايليتي أقل، وكان الوقت الذي كان فيه تسوس معظم عملها. الثنائيات آري أيضا خيارا جيدا. حلول الفوركس المثلى يمكن العثور على معلومات حول خيارات انتهاء الصلاحية الكبيرة في أي مكان. في بعض الأحيان حتى يتم نشر وحدات التخزين. كنت غير قادر على الاعتماد 100 على هذه المعلومات، ولكن أتابع ذلك لسنوات. أعتقد أنه صحيح جدا. إذا كنت ترى انتهاء الخيار مع نظري 500 ميو وأكثر من ذلك، يمكنك أن تتوقع أن الإضراب سيكون بمثابة المغناطيس. ترتبط معظم التدفقات مع تحوط دلتا أو المعاوضة. كما عملت مدير المخاطر تقريبا في كل مرة كنت استوعبت عادة عادة قبل وقت انتهاء الصلاحية. أنا لا أعتقد أنه يمكنك التجارة قبل انتهاء الصلاحية لأن. أين تحصل على معلومات الخيار الخاص بك، كان لي الوصول إلى تغذية كبيرة عندما عملت غير التجزئة ولكن الآن النضال من أجل العثور على تغذية جيدة لأنه لا يوجد تبادل مركزي. رأى أن التجار الإبلاغ عن خيار غريبة أوامر ذات الصلة الحاجز على أوسد .9550. ولم يرتفع هذا المستوى منذ منتصف يونيو / حزيران، وكان هذا الشعور سلبيا عاما منذ (خفض بنك الاحتياطي الأسترالي معدل محادثات أمبير). سيكون هناك جانب يريد أن يترك .9550 يمسها (العروض الحمراء تحت .9550) للفوز. انهم سوف تنفق بعض في أوامر البيع، إذا لزم الأمر، للحفاظ على السعر تحت الحاجز. إذا فشلت وتجاوز السعر الحاجز، يتم تعيين توقف شراء (المربع الأخضر) أعلاه .9550 للخروج منها من الدفاع الفاشلة. مع الغريبة على الرغم من. المشكلة مع باريريز هو أننا لا نعرف ما إذا كان أمريكي أو أوروبي. إذا كان الأوروبي فقط عند انتهاء صلاحية المسائل إذا كانت بقعة فوق أو تحت الإضراب. حلول الفوركس المثلى يتم الاتفاق على وقت التسليم بين المشتري والبائع. وعادة ما يكون على واحدة من المثبتات الرئيسية: طوكيو إصلاح 8211 0:55 غمت طوكيو قطع 8211 7:00 آم بتوقيت لندن البنك المركزي الأوروبي إصلاح 8211 1:15 بيإم الوقت لندن نيويورك قطع 8211 10:00 آم توقيت نيويورك، وهو 3 : 00 بيإم توقيت لندن لندن فيكس 8211 4:00 بيإم توقيت لندن نيويورك قطع هو الأكثر شعبية. حلول الفوركس المثلى أعتقد أنه قد يكون هناك بعض الجدارة لهذا الشكل من التحليل ولكن شخصيا لا أستطيع أن أرى كيف متوسط ​​وسيط التجزئة الذي يوفر خيارات المعلومات يمكن أن تتعامل بشكل حقيقي مع ممارسة موقف 500mio ولها الحساب في المقام الأول، ويفترض فإن الحساب يتطلب 10 هامش الحد الأدنى وهو 50 مليون ورقم كبير لتجارة التجزئة. وسوف تكون هذه الأرقام أكثر واقعية وجدت في حسابات الوساطة الرئيسية و إد يفاجأ إذا كان هؤلاء الوسطاء أعلن عن تعرضهم. أنا لا أقول ما تقترح. وسطاء التجزئة لا خيارات التجارة ل 500 ميو. يتم توفير هذه المعلومات إلى أغنيسيز مثل رويترز، بلومبرغ، مني من قبل المتعاملين البنوك. يمكن أن تكون الأطراف المقابلة للخيارات ذات الأحجام الكبيرة هي صناديق التحوط أو الشركات الكبرى. لقد قمت بتداول خيارات الفانيلا وخيارات الحاجز عندما كنت أعمل كمدير مخاطر للشركة التي كانت تقوم بتصدير سلعة. لم تكن الأحجام كبيرة، ولكن المعلومات متاحة فقط للبنوك وعملائها. حلول الفوركس المثلى